가상화폐 투자 마법 공식

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가상화폐 투자 마법 공식

퀀트 투자로 유명한 강환국과 systrader79가 같이 쓴 책이다. 퀀트 투자에 대해 관심이 많은데, 이걸 가상화폐 시장에 적용하면 어떨지 궁금해서 읽게 되었다.

비트코인 붐이 일었을 때는 굉장히 유명한 책이었다고 한다. 지금은 절판된 책이고 중고가가 7만원까지 올라갔었다고 한다. 알라딘에서 2만5천원 주고 중고로 책을 샀다. 나중에 보니 구글 플레이 북에서 전자책으로 1만원에 팔고 있었다. 절판이라서 전자책도 없는 줄 알았더니.

이 책은 가상화폐가 어떤 가치가 있고 장기적으로 전망이 어떻고 각 코인에 대한 펀더멘털이 어떤지에 대해서는 전혀 관심이 없다. 대신 가격과 거래량에만 초점을 맞추고 백테스트를 통해 검증한 전략들을 소개한다.

초반부에는 저자(강환국)가 항상 강조하는 투자의 기본, 그러니까 투자 심리에 대한 내용이 상세히 기술되어 있다. 이 부분은 중요해서 몇 번을 읽어도 부족하지 않다. 그리고 후반부에는 가상화폐 시장의 특징과 적용할 수 있는 전략에 대한 설명이 나온다.

가상화폐 시장의 특징이라고 하면 24시간 열려있다는 점, 변동성이 매우 크다는 점, 그리고 장기적으로 우상향일지 알 수 없다는 점이다. 이에 맞춘 초급 전략으로는 듀얼 모멘텀을 기반으로 현금 비중과 변동성 조절을 통해서 리스크를 관리하는 전략이 있고, 고급 전략으로는 변동성에 초점을 맞춰서 상승장과 하락장에서 모두 통할 수 있는 변동성 돌파 전략이 있다.

상승 추세가 있으면 올라타서 계속 먹는 추세추종과 달리, 변동성 돌파 전략은 추세의 관성이 있는 순간에 짧게 먹고 나오는 전략이다. 여기에 여러 코인으로 분산 투자, 이동평균을 이용한 마켓 타이밍 기법, 타겟 변동성을 정하는 변동성 조절, 변동성 돌파의 노이즈 조절까지 여러 기법을 더해서 안정적인 MDD를 만드는 방법을 보여준다.

변동성 돌파 전략의 단점이라고 한다면 언제 조건을 만족하는지 모른다는 것이다. 그래서 자동 트레이딩 프로그램이 필요하다. 특히 장이 24시간 열려있기 때문에 프로그램을 계속 돌릴 수 있다는 점이 매력적이다. '코인 좀비’라고 해서 잠도 못자고 계속해서 시세 확인하는 사람들이 많았는데 그냥 봇만 켜놓으면 되니까 너무 편하다.

그래서 잠시 케틀벨을 미루고 오랜만에 VS Code를 켰다. 아이 재우고 새벽에 3일 정도 python으로 코딩해서 프로그램을 완성했다. 인터넷에 보면 pyupbit 라이브러리를 사용하는 코드가 있는데, 의존성 문제 때문에 사용하지 않고 직접 API 호출하는 방식으로 만들었다. pyupbit 자체가 업비트에서 공식적으로 제공하는 라이브러리도 아니었다.

테스트로 돌려보는 중인데 잘 돌아간다. DOGE가 반짝 올랐던거 말고는 장이 안좋아서 수익이 있는 건 아니고. 책 기준으로 보면 8번 전략인데, 12번 전략을 목표로 계속 수정 및 보완해나갈 생각이다. 간만에 코딩 재밌게 했다. 역시 하고 싶어서 하는 코딩은 재밌다.